[화이트페이퍼=이아람 기자] 내년부터 은행들은 외화자금 대량 유출을 대비해 현금화가 쉬운 외화자산을 더 쌓아야 한다. 금융당국의 관리도 강화돼 매월 보고는 물론 규제 위반시 패널티도 문다.
금융위원회는 외화 유동성 커버리지 비율(LCR·Liquidity Coverage Ratio) 도입을 위한 '은행업감독규정 개정안'을 의결했다고 30일 밝혔다.
외화 LCR은 뱅크런을 가정한 유동성 위기 상황에서 30일 동안 빠져나갈 수 있는 외화 규모 대비 즉시 현금화 가능한 고(高)유동성 외화자산 비율이다. LCR이 높다는 것은 금융시장 불안으로 위기 상황이 벌어져도 현금화할 외화자산이 많다는 의미다. 이 경우 은행들은 외부 도움 없이 스스로 생존할 수 있다.
지금까지는 전 세계적 통화 완화정책으로 국내에 외화가 지나치게 유입되는 것을 막기 위해 외환제도를 운용해 왔다. 현재 금융위는 LCR 30%를 기준으로 모니터링 하고 있다. 그러나 최근 미국 금리 인상으로 외화가 유출될 가능성이 커지면서 규제를 강화하기로 결정했다.
시중은행들은 LCR를 내년 60%, 2018년 70%, 2019년 80%까지 단계적으로 높여야 한다. 1개월 동안 은행에서 빠져나가는 현금성 외화자산·부채(외화 순현금유출)가 100억 달러일 경우 바로 현금화할 수 있는 선진국 국채, 우량 회사채 등을 80억 달러 이상 쌓아둬야 한다는 뜻이다.
예외적으로 외화부채 규모가 5억 달러 미만이고 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 5% 미만인 은행은 규제 대상에 해당되지 않는다. 지난해 말 기준으로 전북·제주·광주은행이 여기에 해당한다. 외화 부채가 적은 외국은행 국내 지점과 수출입은행 역시 바뀐 규제 대상에서 제외됐다.
기업은행, 농협, 수협 등 특수은행은 내년 40%에서 매년 20%포인트씩 높여 2019년 LCR 80%를 맞춰야 한다. 산업은행의 최종 LCR 규제 비율은 60%로 다른 특수은행보다 완화돼 적용된다. 정책금융기관 특성상 외화예금 비율을 맞추기 어렵다는 점이 감안됐다.
은행들은 매 영업일 외화 LCR을 산정해 매월 금융감독원장에게 보고해야 한다.
은행들이 LCR 규제를 지키지 않을 경우 패널티도 있다. 1~2회 위반 때 사유서·달성계획서를 제출하고 3~4회 위반 때는 규제 비율을 5%포인트씩 높여야 한다. 5회 이상 위반하면 LCR을 맞출 때까지 신규외화자금 차입(만기 30일 이내인 콜머니 제외)을 할 수 없다.
금융위의 이번 개정 규정은 내년 1월 1일부터 시행된다.
