[화이트페이퍼=이희수 기자] 금융감독원이 국내 경제 상황을 신속하게 파악하기 위해 빅데이터 기반의 성장률 예측 모형을 개발했다.
금감원은 기존 국내총생산(GDP) 성장률 통계 발표 주기가 길어 적시성이 낮았던 문제를 해결하고자 성장률 예측 모형(K-SuperCast)를 구축했다고 13일 밝혔다.
이 모형은 뉴욕연방준비은행이 개발해 운영하는 ‘Nowcasting'을 벤치마킹해 개발됐다. 뉴욕 연준이사회는 매주 향후 2분기의 경기 예측 결과 및 상승·하락 요인을 공개하고 있다.
금감원은 "2014년 2분기부터 올해 1분기까지 총 16개 분기의 실제 GDP 발표치와 발표 시점으로부터 2개월 이전의 예측치를 비교한 결과 이 모형의 결과값이 12개 분기에서 95% 신뢰도를 보였다"고 설명했다.
금감원은 매월·분기별로 발표되는 최신 데이터를 기반으로 GDP 성장률 예측치와 변동 요인을 분석할 계획이다. 금융사 스트레스 테스트와 은행·은행지주에 대한 경기 대응 완충자본(CCyB) 적립 여부 평가 등에도 예측치를 활용키로 했다.
금감원 관계자는 "구체적인 모형 개발 방법론, 예측 결과 분석 등은 조만간 발간될 '금융감독원 워킹 페이퍼(Working paper)'를 통해 공개할 예정"이라고 밝혔다.
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