[화이트페이퍼=이혜지 기자] 한국투자증권이 올해 9월 중순까지 총 9.74% 수익률을 거둔 롱숏 전략 퀀트 모델의 '10월 포트폴리오'로 60종목을 제시했다. 각각 롱 30종목, 숏 30종목이다.
롱숏전략이란 매수를 의미하는 '롱' 전략과 매도를 의미하는 '숏' 전략을 모두 사용해 종목간 가격 차이를 이용한 기법으로, 안정적인 수익률을 추구한다.
이 증권사 안혁 연구원은 22일 보고서를 통해, 앞으로 주가가 오를 것으로 예상한 '롱' 종목으로 한솔케미칼, 송원산업, 원익머티리얼즈, 세아베스틸, 한국철강, 고려아연, 동원개발, 한일시멘트 등을 꼽았다.
주가 하락에 베팅하는 '숏' 종목으로는 GS, 대한유화, SK케미칼, 포스코켐텍, 연우, 동원시스템즈, GS건설, 한샘, 현대리바트, LS 등을 꼽았다.
종목을 뽑은 기준은 ROE(자기자본이익률), 부채비율, PER(주가수익비율), 배당률 등이다. 안 연구원은 가령 "동원개발, 한일시멘트, 유진기업은 고배당 종목이면서 PER가 낮아 저평가 돼 있어 주가 상승 여력이 클 것으로 예상된다"고 분석했다. 반면 그 반대 종목으로는 GS건설, 한샘, 현대리바트를 제시했다.
이 증권사 롱숏 포트폴리오 수익률은 지난해 17.57%의 성과를 거둔데 이어, 올해 1월~9월까지 9.74% 수익률을 기록하고 있다. 지난 7월, 8월, 9월 꼽은 롱숏 모델은 각각 1.36%, 4.65%, 0.09%의 수익률을 거둔 바 있다.
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