CDS 프리미엄, 2년 3개월 만에 최고치(77.30bp)
[화이트페이퍼=이혜지 기자] 한국의 부도 위험 지표인 CDS(신용부도스왑) 프리미엄이 2년 3개월 만에 최고치에 이르렀다. 중국 증시 불안에 '북한 리스크'까지 더해져서다.
21일 국제금융센터에 따르면 한국의 5년 만기 외평채(외국환평형기금채권)에 붙는 CDS 프리미엄이 77.30bp(1bp=0.01%포인트)를 기록했다. CDS 프리미엄은 부도 위험 지표로 지난 2013년 5월(79.02bp) 이후 최고치다.
지난 2013년 5월은 미국 연방준비제도 벤 버냉키 의장이 양적완화 축소를 언급해 세계 금융시장이 충격을 받았던 시기다.
한국의 CDS 프리미엄은 중국 인민은행이 위안화 가치 인하를 발표하기 직전인 지난 10일보다 약 40% 올랐다. 이어 북한이 전날 포격도발을 감행하자 프리미엄 지수는 더욱 상승했다.
CDS는 부도위험에 대비해 대금지급을 보장하는 파생품이다. 부도위험이 높아지면 프리미엄이 올라간다. 외평채란 환율 안정을 목적으로 정부가 발행하는 채권이다.
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