[화이트페이퍼=김은성 기자] 금리 상승시 이자부담증가율이 가장 높은 은행은 제주은행이었다. 주택가격이 떨어져 LTV(담보인정비율)가 100%를 넘는 비중이 가장 큰 곳은 한국SC은행이었다.
한국기업평가가 올해 6월 기준 일반은행 13곳(시중은행 7곳, 지방은행 6곳)을 상대로 가계여신 스트레스테스트를 실시해 이같은 결과가 나왔다고 4일 밝혔다. 스트레스테스트는 금리 같은 변수를 시나리오별로 최악의 상황으로 가정해 여신부실 규모와 은행건전성을 진단하는 것이다.
금리 1%포인트 상승시 이자부담증가율이 높은 은행은 제주은행이다. 부산·경남·한국씨티·한국SC·신한은행이 뒤를 이었다. 외국계 시중은행과 지방은행은 가계여신 변동금리 비중이 높아 금리상승에 따른 대출소비자의 이자부담 증가폭이 컸다.
주택가격 하락시 LTV가 100%를 넘는 비중이 큰 곳은 한국SC은행이다. 한국씨티·국민·제주·KEB하나은행이 뒤를 이었다. 주택가격 하락시 외국계 시중은행과 국내 시중은행이 LTV100% 초과 비중이 상대적으로 빠르게 증가했다.
위험업종 기업여신 스테레스테스트 결과 부실이 컸던 지난 2013년 고정이하여신비율 7.0%보다 2배가 늘면 일반은행 흑자 폭이 크게 줄었다. 3배가 늘면 일부 은행은 세전순이익이 축소될 것으로 추정됐다.
중소기업 여신 부문은 부실채권비율이 지난 2008년 이후 가장 높았던 2010년 9월말 수준에 근접해도 세전순이익의 19.1%가 줄어들 것으로 전망됐다. 여신에 대한 충당금적립률을 40%로 올리면 경남과 전북 등 일부 지방은행이 적자로 돌아설 가능성이 있다는 우려도 나왔다.
한국기업평가 김정현 실장은 "부실여신이 과거 경험치 수준까지 증가하면 감내할 수 있지만 과거 경험치를 넘어서면 자본완충력이 취약한 일부 은행을 중심으로 재무건전성이 악화할 것"이라고 우려했다.
이같은 한국기업평가 결과에 대해 씨티은행은 "주택가격 하락시 씨티은행이 더 큰 영향을 받는다는 분석은 근거가 부족하다"고 반박했다. 씨티은행 관계자는 "집단대출을 취급하지 않고 주택담보대출 평균 LTV도 시중 은행 평균과 비슷한 수준"이라고 말했다.
