[화이트페이퍼=고수아 기자] 여신금융협회가 캐피탈업계의 PF(프로젝트파이낸싱) 관련 손실흡수능력은 충분하고, 유동성도 양호하게 관리되고 있다고 밝혔다.
4일 여신협회에 따르면 캐피탈업계의 2023년 9월 말 기준 총 자본은 33조2000억원으로 작년 말(30조7000억원) 대비 8.1%(2조5000억원) 증가했다.
이는 지난해 3월 말 31조8000억원에서 6월 말 32조4000억원으로 늘어난 데 이어 지속적으로 증가한 것으로 손실흡수능력이 확충되고 있다고 설명했다.
작년 9월 말 기준 캐피탈업계의 고정이하여신 대비 대손충당금 적립비율은 125.2%로 안정적으로 유지되고 있으며, 총자산 대비 부동산PF 대출 비율도 11.2%로 지난해(작년 12월 말 12.7%)보다 감소하는 등 재무건전성도 점차 개선되고 있는 상황으로 보인다.
지난해 3분기 부동산PF 대출의 요주의이하여신비율의 증가는 부동산 경기 회복 지연 장기화에 대비, 선제적이고도 엄정한 사업성 평가 등을 통해 해당 여신에 대해 약 1조원 수준의 충분한 충당금(준비금)을 적립하기 위한 것이라고 협회는 설명했다.
또 작년 9월 말 캐피탈업권의 PF대출 연체율은 4.4%로 6월 말 3.9%(+1.7%p) 대비 상승폭은 축소됐다. 2022년 말 연체율은 2.2%였다.
협회는 "부동산 PF 시장 정상화를 위한 자연스러운 연착륙 과정으로 볼 수 있으며, 대손상각 등 리스크 관리 강화로 PF 연체율 상승 폭이 축소되고 있는 상황"이라고 말했다.
유동성과 관련해서도 최근 여전채 시장은 여전채 매수세 강화로 국고채와의 스프레드가 축소되는 등 점차 안정세로 회복 중이라고 평가했다.
여전채 AA- 3년물 금리는 작년 10월 5.3% 수준에서 작년 말 4.1%로 상당폭 하락했고 스프레드는 같은 기간 119bp에서 99bp로 축소됐다. 여전채 A+ 3년물 금리도 같은 기간 6.1%에서 5.1%로, 스프레드는 200bp에서 191bp로 축소됐다.
PF리스크 증대 가능성에 대비해 높은 유동성 비율 유지 등 선제적 노력도 병행 중에 있으며 PF를 취급 중인 여전사가 대부분 지주계 계열회사로 대주주의 지원능력도 충분한 상황으로 볼 수 있다.
또 9월 말 기준 즉시가용유동성비율((즉시가용유동성자산)/(1개월 이내 만기도래부채)*100)은 419.8%, 원화유동성비율((원화유동성자산)/(원화유동성부채)*100)은 158.0%로 높은 수준을 지속 유지하고 있다고 설명했다.
캐피탈업권은 PF대주단 협약, PF정상화 지원펀드 조성 등 사업장 재구조화를 통한 정상화 노력을 지속할 예정이다.
앞서 지난달 9개 캐피탈사(신한, 하나, KB, 우리금융, IBK, 메리츠, BNK, NH농협, DGB)는 PF정상화 지원 펀드를 통한 1600억원 규모 출자금 납입을 완료하고 PF 사업부지 인수 등 본격적 투자에 돌입해있다. 펀드는 재무적투자자 투자금 1000억원(예상)을 더해 총 2600억원 규모다.
여신협회는 "캐피탈업권이 금융당국과 함께 PF리스크가 업권 전반으로 확산되지 않도록 충분한 충당금 적립을 통해 손실흡수능력을 강화하고 적극적인 부실채권 정리를 통해 건전성을 제고해 PF리스크를 적극적으로 축소해 나아갈 예정"이라고 덧붙였다.
