[화이트페이퍼=이혜지 기자] "저희 로보어드바이저 공모펀드는 분기 데이터 결과치로 3개월마다 자산 비율을 조정할 뿐만 아니라, 각 자산군의 위험치가 임계점을 넘어가는 즉시 자산 비율을 조정하는 리밸런싱을 동시에 시행합니다."
21일 오전 여의도에서 마련된 '키움자산운용 로보어드바이저 펀드 기자간담회'에 참석한 이 회사 한강훈 과장은 로보어드바이저를 통한 공모펀드가 이같은 방식으로 운용된다고 전했다.
펀드의 매매 횟수가 너무 빈번하면 그에 따른 비용이 증가해 수익률에 타격을 미친다. 하지만 몇달 전 발생한 브렉시트(영국 EU 탈퇴)와 같은 이슈에 따라 기초 자산의 가격 변화가 심하게 일어나기 때문에 포트폴리오 조정은 필수적이다.
이에 로보어드바이저 공모 펀드는 주기적, 실시간 두가지로 리밸런싱을 시행하는 것이다. 특히 미국 금리 인상을 앞두고 있는 요즘, 자산군 위험치가 임계점을 넘어가면 실시간으로 포트폴리오 비율을 조정하는 실시간 리밸런싱이 눈길을 끈다. 이러한 실시간 리밸런싱은 지난 5개월간 약 5회 정도 있었다고 한강훈 과장은 설명했다.
가령 미국이 금리를 인상할 경우와 동결할 경우, 달러 변화와 신흥국 자금 유출입에 따라 포트폴리오 결과가 상극으로 다를 수 있어, 시장을 모니터링하고 이에 따른 발빠른 대응이 필요한데 이를 로보어드바이저가 펀드매니저를 대신해 수행하게 되는 것이다.
이같은 방식을 통해 키움투자자산운용이 올해 4월 18일 쿼터백투자자문과 공동으로 출시한 로보어드바이저 공모펀드는 약 5개월간 3%의 수익률을 보였다. 원금을 잃지 않으면서 장기간 안정적인 수익률을 추구하는 로보어드바이저의 목적상 중위험 중수익을 추구한다. 해당 펀드는 보수 차감 후 연 5~6% 수익을 지향한다고 그는 덧붙였다.
