[화이트페이퍼=고수아 기자] 우리은행이 주가연계증권(ELS)상품 관련 파생거래에서 962억원의 평가손실을 낸 것으로 파악됐다. 우리은행은 담당 직원 징계를 위한 인사협의회를 실시할 예정이다.
8일 우리은행에 따르면 우리은행 트레이딩부는 ELS상품 관련 파생거래에서 시장가격 변동에 따라 평가손실 962억원이 발생한 사실을 인지했다.
이어 지난 7월부터 9월까지 면밀한 자체검사를 실시해 제도를 개선했으며, 관련 직원에 대한 징계를 위해 오늘(8일) 인사협의회를 실시할 예정이라고 밝혔다.
이번 평가손실과 관련해 우리은행 담당 딜러는 평가손실을 만회하고자 장기옵션거래 확대를 통한 헷지전략을 실행했으나, 금융시장 변동성이 지속됨에 따라 평가손실을 회복하지 못 한 것으로 알려졌다.
우리은행은 "장외파생상품은 가격 산출이 중요하다. 이를 위해 1000개 이상의 데이터를 기반으로 변동성이 산출 되는데, 이러한 수많은 변수들이 급격한 시장 변화를 충분히 반영하지 못해 평가액과 실제 시장가액 사이에 괴리가 발생할 수 있다"고 말했다.
이어 은행 측은 지난 6월 자체적으로 리스크관리 실태점검을 실시했고, 그 과정에서 이러한 괴리 발생 가능성을 파악하고 입력 변수에 대한 재검증 절차를 거쳐 입력 변수 재산출을 통해 시장가치에 부합하도록 회계추정방식을 수정했다고 설명했다.
이에 따라 금융시장 변동성이 지속되고 있는 상황을 감안해 962억원의 평가손실을 확정, 회계처리기준에 맞춰 2023년 6월 말 결산에 반영하게 됐다. 현 평가손실은 향후 시장상황에 따라 축소될 수도 있다.
이어 우리은행은 지난 7월 이후 청산 목적의 헷지거래 외 주식파생상품 거래를 전면 중단했으며, 관련한 내부통제 절차를 더욱 강화했다.
변동성 산출에 관해 팀/부서 단위 복수 검증을 강화했으며, 시장가격 모니터링을 강화하고 파생상품 관련 리스크관리 전문인력 채용을 준비하고 있다고 덧붙였다.
아울러 "우리은행 경영진은 이번 손실을 은폐하거나 지연한 사실이 없다"며 "본건은 은행과 증권사 간 투자거래에서 발생한 손실이므로 고객 손실과는 전혀 무관하다"고 강조했다.
