신용위험 증가 일부 차주 분류
전년비 42%↑…충당금도 '쑥'
꺾이지 않는 것은 부동산 대출
부산銀 "부실 나도 영향 미미"
[화이트페이퍼=고수아 기자] 코로나19 기간 늘어난 대출과 금리 상승, 물가 상승 등 불확실성과 관련한 부산은행의 익스포저(위험노출액) 규모가 올 들어 누적 4조7000억원에 육박한 것으로 나타났다. 작년 말부터 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 취약요인이 추가되면서 3조원대 초반을 기록하던 1년 전보다 42% 늘어난 수준으로 7분기 연속 증가세를 달렸다.
■ 제조업 대출 줄고, 부동산 민감도↑
5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 올해 1분기 말까지 부산은행이 금리 인상과 물가 상승, 코로나19 상황 등을 고려해 산정한 익스포저 금액은 4조6973억원으로 집계됐다.
작년 동기보다 42.3%(1조3970억원), 전 분기 대비 10%(4302억원) 증가한 수준으로 7분기 연속 증가세를 이어간 것이다. 같은 BNK금융지주 산하로 지방은행 자산규모 3위인 경남은행의 1분기 익스포저 규모(9499억원) 대비 4.9배 수준이다. 다만 1분기 말 총여신은 부산은행 약 58조원, 경남은행 약 39조원 규모다.
앞서 부산은행은 2020년 기말 사업보고서부터 코로나19 영향 관련 익스포저와 충당금 적립 현황을 공시해왔다. 익스포저는 보수적으로 집계했을 때 손실이 날 수 있는 최대 금액을 의미한다. 여기서 작년 말부터는 '금리 인상, 물가 상승' 요인을 추가해 PF 익스포저를 포함하기 시작했다.
현재 선별 대상 차주군은 ▲코로나19 이후 관련 영향도가 높은 업종 차주 ▲코로나19 이자납입유예 및 분할상환유예 신청 차주 ▲부동산 PF 중 신용위험이 유의적으로 증가한 일부 차주다.
익스포저 규모는 작년 1~3분기 동안 3조원대 초반에서 정체한 뒤 PF 요인을 추가하자 큰 폭 증가했다. 이에 따른 신용손실충당금 적립 규모도 역대 최대인 1931억원으로 7분기째 동반 증가세를 이어가고 있다.
또 부동산금융 익스포저에는 PF대출 뿐 아니라 부동산업 등 기업 대출금과 가계 부동산 담보대출, 중도금·전세자금 대출 등이 포함된다. 지난 몇 년 부산은행의 실적 개선 흐름을 부동산 관련 대출 성장이 견인해왔다는 점은 최근 주택매매가격 하락이 미칠 영향에 대한 우려가 비교적 크지 않냐는 관측이 나오는 지점이다.
부산은행은 최근까지도 기업대출 업종별 규모가 가장 큰 부동산업 대출과 주택담보대출 비중이 75%인 가계자금 대출, 이외 건설업 등이 대출자산 성장을 주도하고 있다.
올 1분기 말 부동산업 대출금은 12조4424억원으로 작년 동기와 전 분기 대비 각각 15.4%, 1.4% 늘어 전체 원화대출금(55조6884억원)의 22.3%를, 이 중 기업대출금(38조2750억원)의 32.5%를 각각 차지했다.
PF대출이 포함된 건설업 대출은 24.5%와 6.4% 증가했고, 주담대는 14.8%, 1.9% 늘어 여타 업종 대비 증가세가 두드러졌다. 같은 기간 철강·조선·자동차업 등을 포함한 전체 제조업 대출(8조7957억원) 증가율이 -0.1%, +0.1%를 기록한 것과도 대조적이다.
문제는 고금리 상황에서 부동산 시장이 부진을 면치 못하고 있고, 금리와 물가 상승 등에 차주들의 비용 부담이 누적되면서 대출 상환능력이 약화할 수 있다는 점이다. 시장에서는 부산은행이 부동산업 비중이 제조업보다 높아지며 부동산 경기 민감도가 증가했다는 분석을 내놓고 있다.
한국신용평가에 따르면 부산은행의 2017년 말 대비 2023년 3월 말 기준 제조업 여신(대출)은 조선업 -2604억원, 자동차업 -2685억원, 철강업 -1409억원 등 총 약 3201억원 감소한 반면, 부동산업 대출은 같은 기간 약 5조6000억원 늘었다.
한신평은 "최근 부동산 경기가 악화되고 있으며, (동남권) 거점지역 주력 제조업종의 업황 변동성 등으로 단기간에 부동산업에 대한 익스포저를 감소시키기는 어려워, 건전성 관리 부담이 상대적으로 크게 나타날 우려가 있다"고 분석했다.
■ 리스크 관리중…수익성 저하도 관건
다만 부산은행은 부동산 익스포저에 대한 건전성 악화 우려는 제한적이라는 입장이다.
부산은행 관계자는 "그간 성장잠재력과 지속가능기업 위주의 우량여신 취급으로 여신 자산의 질적 성장을 이뤘고, 적정담보 확보로 부실 발생 시에도 충당금과 손실영향은 미미한 수준"이라며 "적극적인 건전성 관리 정책을 통해 타 지방은행 대비 안정적인 자산건전성 지표로 관리할 예정"이라고 말했다.
실제 부산은행은 주요 자산건전성 지표가 전체 은행권 내에서도 우수한 수준을 유지하고 있고, 지난 3월 말까지 쌓아둔 총대손충당금잔액도 4981억원으로 1년 전보다 21.2% 확대하는 등 초과 충당금 적립을 포함해 선제적인 리스크 관리를 하고 있다는 평가를 받는다.
그럼에도 향후 건전성 관리 부담이 늘어나는 경우 수익성은 다소 저하될 것이란 예상이 나온다.
한편, 부산은행은 1분기까지 이자수익(8366억원)이 전년 동기(4873억원)보다 3492억원(71%) 늘어난 가운데 예대마진 확대에 성공했다. 원화 예대금리차가 작년 1분기 2.27%에서 올해 1분기 2.44%로 0.17%p 상승했고, 명목 순이자마진(NIM)도 2.03%에서 2.10%로 0.07%p 올랐다.
1분기 연결기준 당기순이익이 1453억원으로 전년 동기보다 13.3% 증가해 역대급 실적을 이어갔고, 자기자본이익률(ROE)도 9.73%에서 10.41%로 상승, 두자릿수를 돌파했다.
