3분기 은행 BIS비율 하락…금리·환율상승 영향 
3분기 은행 BIS비율 하락…금리·환율상승 영향 
  • 고수아 기자
  • 승인 2022.12.06 21:14
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

금감원, 9월 말 은행 BIS기준 자본비율 현황
채권평가손실로 자본증가폭은 제한된 반면
환율상승에 따른 위험가중자산 증가 여파
(자료=금감원)
2022년 9월 말 은행지주회사 및 은행 BIS기준 자본비율 현황(잠정). (자료=금감원)

[화이트페이퍼=고수아 기자] 올해 3분기 금리·환율 상승 영향으로 국내 은행들의 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 하락했다. 

6일 금융감독원이 발표한 '9월 말 은행지주회사 및 은행 BIS기준 자본비율 현황(잠정)'에 따르면 국내은행의 BIS기준 보통주자본비율과 기본자본비율, 총자본비율 및 단순기본자본비율은 각각 12.26%, 13.51%, 14.84%, 6.09%로 집계됐다. 

지표는 은행지주회사(신한, 하나, 국민, 우리, 농협, DGB, BNK, JB) 및 은행지주회사 소속 자회사가 아닌 비지주은행(SC, 씨티, 산업, 기업, 수출입, 수협, 케이, 카카오, 토스)을 기준으로 한다. 

9월 말 국내은행의 보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율은 6월 말 대비 각각 0.45%p, 0.44%p, 0.46%p 하락한 수치다. 

이는 순이익 시현·증자 등에도 불구하고 금리상승에 따른 채권평가손실로 인해 자본 증가폭은 제한된 반면, 기업대출 증가, 환율상승 등으로 위험가중자산이 크게 증가하면서 자산증가율(+4.5%)이 자본 증가율(1.4%)을 상회한 데 기인한다고 금감원은 설명했다. 

단순기본자본비율은 총위험노출액 증가율이 기본자본 증가율을 상회하면서 3개월 전 대비 0.15%p 하락했다. 

금감원은 "9월 말 국내은행의 자본비율 하락은 금리상승이 지속되는 데다, 3분기 중 환율 상승으로 위험가중자산이 큰 폭 증가한 데 주로 기인한다"고 분석했다. 

국고채 3년물 금리는 작년 말 1.80%에서 올해 3월 말 2.66%로 상승한 데 이어 6월 말 3.55%, 9월 말 4.19%까지 큰 폭 상승했다. 원·달러 환율도 같은 기간 1188.8원에서 1212.1원, 1298.4원, 1430.2원까지 큰 폭 상승했다. 

국내은행의 기업대출금은 올해 2분기와 3분기에 31조5000억원, 31조3000억원 각각 증가했다. 9월 말 국내은행의 외화유가증권과 외화대출금 등 외화자산은 469조원으로 환율 상승 등에 전 분기 말 대비 60조7000억원 증가했었다. 

2022년 9월 말 은행지주회사 및 은행 BIS기준 자본비율 현황(잠정). (자료=금감원)

감독당국의 규제비율 기준은 보통주자본비율 7.0%, 기본자본비율 8.5%, 총자본 비율 10.5%(자본보전완충자본 2.5%p 포함, D-SIB[금융체계상 중요한 은행]은 1%p 가산)다. 단순기본자본비율은 3.0%(은행지주는 미도입)다. 

9월 말 현재 모든 국내은행이 규제비율(자본보전완충자본 및 D-SIB 추가자본 포함)을 상회한다. 토스뱅크의 경우 2023년까지는 바젤Ⅰ 적용으로 완충자본 및 단순기본자본비율 규제 적용을 받지 않는다. 

은행별로는 위험가중자산이 감소하거나 상대적으로 보통주자본이 크게 증가한 4개 은행(BNK·JB·씨티·수협)은 전분기말 대비 보통주자본비율이 상승했다. 

반대로 위험가중자산 증가율이 보통주자본 증가율을 웃돈 신한, 하나, KB, DGB, 농협, 우리, SC, 산업, 기업, 수출입, 케이, 카카오 등 12개 은행은 보통주자본비율이 하락했다. 

금감원은 현재까지 국내은행의 자본비율은 규제비율을 상회하는 등 양호한 수준을 유지하고 있는 것으로 평가했다. 다만 추후 시장 변동성이 확대되고 대내외 경제여건이 악화될 가능성에 대비할 필요가 있다고 보고 있다. 

이에 대내외 경제 충격에도 은행이 건전성을 유지해 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 손실흡수능력 확충을 유도할 예정이다. 

금감원은 "이를 위해 국내은행의 자본비율 현황에 대한 모니터링을 한층 강화하고, 자본비율이 취약한 은행에 대해서는 자본적정성 제고를 유도할 예정"이라고 향후 감독방향을 밝혔다. 

화이트페이퍼, WHITEPAPER

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.