증권사 해외 대체투자 부실채권 7.5조...금감원 ‘모니터링 강화’
증권사 해외 대체투자 부실채권 7.5조...금감원 ‘모니터링 강화’
  • 장하은 기자
  • 승인 2021.01.04 12:53
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금감원 "코로나19로 호텔·항공기 투자 추가 부실화 가능성 상존"
부실·요주의 증권사 자체분류 규모. (출처=금융감독원)
증권사 자체분류 부실·요주의 채권 규모. (출처=금융감독원)

[화이트페이퍼=장하은기자] 증권사들의 해외 대체투자 규모가 48조원에 이르는 가운데 손실이 예상되거나 원리금 연체가 발생할 가능성이 큰 투자 규모는 7조5000억원에 달하는 것으로 나타났다. 이와 함께 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 장기화와 국가간 교역 축소 등의 영향으로 호텔, 항공기, 무역금융채권 등 투자 관련 추가 부실화 가능성도 상존해 우려를 낳고 있다.

4일 금감원에 따르면 22개 증권사의 해외 대체투자 규모는 48조원(864건)으로 부동산에 23조1000억원(418건·작년 4월말 기준)을, 특별자산에 24조9000억원(446건·작년 6월말 기준)을 각각 투자했다.

이 가운데 31조4000억원은 투자자에게 재매각했고 16조6000억원은 증권사들이 직접 보유하고 있다. 증권사의 해외투자는 주로 국내 운용사 펀드를 인수한 후 재매각 또는 보유하거나 역외펀드를 기초로 파생결합증권(DLS)을 발행·판매하는 방식으로 이뤄진다.

증권사가 재매각 목적으로 투자했으나 재매각하지 못한 상태로 6개월을 초과해 보유하는 투자 규모는 3조6000억원으로 집계됐다. 증권사는 통상 3~6개월내 재매각 조건으로 투자가 이뤄진다.

증권사 자체 점검 결과 '부실' 또는 '요주의'로 분류한 건은 7조5000억원(해외 부동산 4조원, 해외 특별자산 3조5000억원)이었다. 이는 전체 투자규모의 15.7% 수준이다. 여기서 부실은 원리금 연체 등 발생으로 손실이 예상되는 건을, 요주의는 원리금 연체 등 발생 가능성이 상당한 투자 건을 가리킨다.

특히 재매각분(4조8000억원) 중 역외펀드를 기초자산으로 발행된 DLS의 부실·요주의 규모가 2조3000억원이었다. 전체 DLS 발행액(3조4000억원)의 68%에 달하는 규모다.

금감원 관계자는 "독일 헤리티지 펀드 등에서 보듯 DLS 발행사가 투자 위험을 부담하지 않아 사전검증 절차가 미흡한 데서 주로 기인했다"고 설명했다.

실제로 지난해 증권사 자체 점검 결과 현지 실사 보고체계 미흡, 역외펀드 기초 DLS 발행 시 위험 검증 절차 미비 등 일부 업무절차에 개선이 필요한 것으로 나타났다. 금감원은 이에 역외펀드 기초 DLS의 실태 점검을 강화하기로 했다. 공모규제 회피 여부, 발행·상품심사 업무 실태 등 투자자 보호 절차의 적정성을 집중적으로 점검한다는 계획이다.

또한 금감원은 증권사가 대체 투자를 할 때 준수해야 할 내부통제, 위험관리 기준 등을 제시하는 모범규준을 마련해 시행하고, 부동산 그림자금융의 데이터베이스(DB)를 구축해 관리할 방침이다.

아울러 향후 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 장기화, 국가간 교역 축소 등의 영향으로 호텔, 항공기, 무역금융채권 등과 관련된 투자 건의 경우 추가 부실화 가능성이 상존함에 따라 금감원은 점검 및 모니터링을 강화할 방침이다.

금감원 관계자는 “코로나19 사태 장기화시 추가 투자손실이 우려됨에 따라 부실 발생 규모 등에 대한 주기적 실태 점검(반기 1회)을 실시할 예정”이라며 “점검 과정에서 리스크관리상 중요 취약점이 드러나거나, 투자자보호 관련 위법 개연성이 높다고 판단될 경우 현장검사로 전환하겠다”고 말했다.

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